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郑州商品交易所期权产品介绍

常见问题

期权到期日未在规定时间内提交行权或放弃申请的期权持仓如何处理？

到期日结算时，对未在规定时间内提交行权或放弃申请的期权持仓，交易所进行如下处理：（一）行权价格小于当日标的物结算价的看涨期权持仓自动行权；（二）行权价格大于当日标的物结算价的看跌期权持仓自动行权；（三）其他期权持仓自动放弃。

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如何确定新挂牌期权合约基准价以及如何查询基准价？

期权合约挂牌基准价根据期权价格影响因素确定。交易所参考标的物历史波动率及市场意见确定隐含波动率，然后根据利率、到期时间、行权价格、标的期货价格等，利用期权定价公式计算出期权的理论价格，作为期权合约挂牌的基准价。期权挂牌前一个交易日结算后，交易所通过网站“交易数据”栏目公布挂牌基准价，并于结算数据包中发送挂牌基准价及相应波动率。

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期权套利指令是如何规定的以及有哪些属性？

期权套利指令定义：（一）买入跨式套利，是指同时买入相同数量的同一标的物、同到期日、同行权价格的看涨期权和看跌期权；（二）卖出跨式套利，是指同时卖出相同数量的同一标的物、同到期日、同行权价格的看涨期权和看跌期权；（三）买入宽跨式套利，是指同时买入相同数量的同一标的物、同到期日、较高行权价格看涨期权和较低行权价格看跌期权；（四）卖出宽跨式套利，是指同时卖出相同数量的同一标的物、同到期日、较高行权价格看涨期权和较低行权价格看跌期权。集合竞价期间，交易所不接受套利指令。期权套利指令须附加指令属性。指令属性包括立即成交剩余指令自动撤销、立即全部成交否则自动撤销等。

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期权交易的交易指令有哪些以及单笔最大下单量是多少？

期权交易的交易指令包括限价指令、市价指令和套利指令（跨式、宽跨式）。限价指令的每次最大下单数量为100手，市价指令的每次最大下单数量为2手。

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