1. 总则

　　为便于会员、客户开展国债作为保证金业务，根据《郑州商品交易所期货结算细则》、《关于开展国债作为保证金业务有关事项的通知》及《中央国债登记结算有限责任公司债券作为期货保证金业务操作指引》等相关规定，制定本指引。本指引仅供会员开展国债作为保证金业务时参考，如有内容与有关规定不一致，以有关规定为准。

2. 业务准备

　　2.1向中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）申请开通业务资格

　　2.1.1期货公司会员开展国债作为期货保证金业务的，应先在中央结算公司开立“债券作为期货保证金业务专用账户”，并申请开通相关业务资格。具体要求和流程按照《中央国债登记结算有限责任公司债券作为期货保证金业务操作指引》办理。

　　2.1.2非期货公司会员、客户参与国债作为保证金业务的，应先在中央结算公司开立“债券账户”，并申请开通相关业务资格。具体要求和流程按照《中央国债登记结算有限责任公司债券作为期货保证金业务操作指引》办理。

　　2.2 向郑州商品交易所（以下简称郑商所）提交国债作为保证金业务开展申请材料

　　2.2.1期货公司会员开展国债作为保证金业务的，需向郑商所申请，并提交加盖会员公章的以下材料：

　　（1）《郑州商品交易所会员国债作为保证金业务申请表》（附件2）；

　　（2）《中央国债登记结算有限责任公司债券作为期货保证金业务专用账户开户通知书》；

　　（3）债券作为期货保证金业务专用账户开户证件复印件；

　　（4）郑商所要求的其他材料。

　　2.2.2非期货公司会员参与国债作为保证金业务的，需向郑商所申请，并提交加盖会员公章的以下材料：

　　（1）《郑州商品交易所会员国债作为保证金业务申请表》（附件3）；

　　（2）《中央国债登记结算有限责任公司债券账户开户通知书》；

　　（3）债券账户开户证件复印件；

　　（4）郑商所要求的其他材料。

　　2.2.3客户参与国债作为保证金业务的，需通过会员向郑商所申请，并提交加盖客户公章的以下材料：

　　（1）《郑州商品交易所客户国债作为保证金业务申请表》（附件4）；

　　（2）《中央国债登记结算有限责任公司债券账户开户通知书》；

　　（3）债券账户开户证件复印件；

　　（4）郑商所要求的其他材料。

　　2.3会员、客户发生债券作为期货保证金业务专用账户变更或注销的，应及时告知郑商所，并提交《中央国债登记结算有限责任公司账户变更/注销告知书》及郑商所要求的其他书面材料。

3. 国债作为保证金的交存和提取

　　3.1交存和提取申请

客户交存和提取作为保证金的国债，应通过期货公司会员向郑商所提交申请，并同时提交《郑州商品交易所国债作为保证金客户专项授权书》（附件6）。

　　非期货公司会员交存和提取作为保证金的国债，应向郑商所提交申请。

　　会员应在每个交易日14:30前向郑商所提出国债交存或提取申请。

　　夜盘交易小节，郑商所不受理国债作为保证金相关业务申请。

3.2 交存办理流程

客户通过中央结算公司“中债综合业务平台”，提出国债质押申请，会员及郑商所依次在“中债综合业务平台”上确认，中央结算公司最终将国债质押登记在郑商所名下。

客户委托会员通过郑商所“会员服务系统”向郑商所提交国债作为保证金交存申请（国债充入），申请包括：会员编号、客户编码、会员债券账号、客户债券账号、债券代码、债券面额（总额）、客户专项授权书等信息（每笔提交国债面额不得低于100万元人民币）。

　　郑商所在会员服务系统审批通过后，该笔国债折后金额计入会员的结算准备金，实时生效。

　　3.3 提取办理流程

会员通过“会员服务系统”向郑商所提交全部或部分国债提取申请。

　　会员办理国债全部或部分提取的，应当弥补相应的保证金。会员保证金充足的，郑商所于申请当日结算前核准其申请，审批后该笔国债不再计入会员的实际可用金额。

　　郑商所审批通过后，郑商所委托中央结算公司进行国债解押登记，会员需通过中债综合业务平台对相应的解押指令进行确认。

　　3.4到期处理

　　国债到期日前一个月的第一个交易日结算时起，郑商所不再将该笔国债计入实际可用金额。当日结算后郑商所委托中央结算公司进行国债解押登记，会员应在当日中债综合业务平台系统关闭前确认解押指令。若会员未能在当日确认国债解押指令，需在第二个交易日上午12:00之前向郑商所提交书面说明，郑商所再次在中债综合业务平台发起国债解押指令。

　　3.5国债作为保证金业务手续费

　　国债作为保证金的手续费率为年化0.05%，手续费以每日结算后国债折后金额为基数按日计算，按月收取，每月第一个交易日收取上月手续费。

4.其他约定

本指引解释权归郑商所。

附件：1.郑州商品交易所国债作为保证金业务交存流程图

附件：2.郑州商品交易所会员国债作为保证金业务申请表（期货公司会员专用）

附件：3.郑州商品交易所会员国债作为保证金业务申请表（非期货公司会员专用）

附件：4.郑州商品交易所客户国债作为保证金业务申请表

附件：5.债券账户变更注销告知书

附件：6.郑州商品交易所国债作为保证金客户专项授权书

附件：7.郑州商品交易所会员网上申请办理资产作为保证金协议

附件：8.中央国债登记结算有限责任公司债券作为期货保证金业务操作指引

附件1.docx附件2.docx附件3.docx附件4.docx附件5.docx附件6.docx附件7.docx附件8.docx