新闻发布(2020年1月10日)
  发布日期:2020-01-10  访问次数:

一、大事聚焦

1.郑商所公布菜籽粕期权合约

2020年1月8日,郑州商品交易所发布公告,《郑州商品交易所菜籽粕期权合约》已经郑州商品交易所第六届理事会第二十五次会议审议通过,并已报中国证监会备案,现予发布,自菜籽粕期权合约挂牌之日起施行。

表:郑州商品交易所菜籽粕期权合约

合约标的物

菜籽粕期货合约

合约类型

看涨期权、看跌期权

交易单位

1手菜籽粕期货合约

报价单位

元(人民币)/吨

最小变动价位

0.5元/吨

涨跌停板幅度

与菜籽粕期货合约涨跌停板幅度相同

合约月份

标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌

交易时间

每周一至周五上午9:00—11:30,下午13:30—15:00,以及交易所规定的其他交易时间

最后交易日

标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期

到期日

同最后交易日

行权价格

以菜籽粕期货前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂出6个实值期权、1个平值期权和6个虚值期权。行权价格≤2500元/吨,行权价格间距为25元/吨;2500元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨,行权价格间距为100元/吨

行权方式

美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请

交易代码

看涨期权:RM-合约月份-C-行权价格

看跌期权:RM-合约月份-P-行权价格

上市交易所

郑州商品交易所

2.郑商所公布挂牌菜籽粕期权合约有关事项

2020年1月8日,郑州商品交易所发布公告,中国证券监督管理委员会已批准同意郑州商品交易所组织开展菜籽粕期权交易,现将挂牌有关事项公告如下:

一、挂牌时间

菜籽粕期权合约自2020年1月16日(星期四)起挂牌交易,当日8:55-9:00为集合竞价时间。

二、挂牌合约月份

首日挂牌合约包括标的月份为2005、2007及2009的菜籽粕期权合约。

三、挂牌基准价

郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,波动率参数根据菜籽粕期货历史波动率等因素确定,利率参数取一年期贷款市场报价利率(LPR)。挂牌基准价于1月15日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。

四、夜盘交易时间

1月16日当晚起,菜籽粕期权合约开展夜盘交易。菜籽粕期权合约夜盘交易时间与菜籽粕期货合约相同。

五、最大下单数量

限价指令的每次最大下单数量为100手,市价指令的每次最大下单数量为2手。

六、持仓限额

非期货公司会员和客户所持有的按单边计算的某月份菜籽粕期权合约投机持仓限额为20000手,投机与套利持仓之和不得超过投机持仓限额的2倍。

做市商持仓限额为40000手。

七、询价限制

非期货公司会员和客户可以向做市商询价,对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。

菜籽粕期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时,不得询价。

申报买价(元/吨)

价差(元/吨)

申报买价<50

5

50≤申报买价<100

10

100≤申报买价<200

20

200≤申报买价<300

30

300≤申报买价

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3.郑商所公布菜籽粕期货、菜籽粕期权做市商名单

2020年1月8日,郑州商品交易所发布公告,根据《郑州商品交易所做市商管理办法》,经严格评审,郑州商品交易所批准下列公司成为首批菜籽粕期货、菜籽粕期权做市商:

菜籽粕期货做市商:五矿产业金融服务(深圳)有限公司、国投中谷(上海)投资有限公司、东证润和资本管理有限公司、中信中证资本管理有限公司、国海良时资本管理有限公司、中信建投证券股份有限公司。

菜籽粕期权做市商:西部证券股份有限公司、上海新湖瑞丰金融服务有限公司、五矿产业金融服务(深圳)有限公司、东证润和资本管理有限公司、江苏锦盈资本管理有限公司、浙江永安资本管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰长城资本管理有限公司、中信证券股份有限公司、国海良时资本管理有限公司、银河德睿资本管理有限公司。

二、重点关注

1.郑商所调整指定红枣交割仓库

2020年1月8日,郑州商品交易所发布公告,经研究决定,终止中铁中基(彭州)供应链管理有限责任公司和新疆日照港物流园区有限公司两家指定红枣交割仓库的资格,自公告之日起实施。

增设阿克苏西域惠农电子商务供应链有限公司和新疆昆仑土地扶贫开发股份有限公司为指定红枣交割仓库,自2020年2月14日起开展红枣期货交割业务。

2.郑商所调整棉花等期货品种近月非主力合约手续费标准

2020年1月10日,郑州商品交易所发布通知,根据《郑州商品交易所期货结算细则》第二十七条规定,经研究决定,自2020年1月31日当晚夜盘交易时起,对棉花等10个期货品种交割月份在[N+2,N+5](N为当月月份)区间内的非1、5、9合约,手续费标准调整如下表。

表 棉花等期货品种近月非主力合约手续费收取标准

品种

收取标准(元/手)

交易手续费

平今仓手续费

棉花

2

0

白糖

1.5

0

菜油

1

0

菜粕

1

0

PTA

1.5

0

动力煤

2

0

甲醇

2

2

玻璃

1.5

1.5

锰硅

1.5

0

硅铁

1.5

0

其他月份按正常手续费标准收取,之前手续费标准与本通知不一致的以本通知为准。

三、市场动态

郑商所菜籽粕期权全市场测试顺利结束

为保障菜籽粕期权顺利上市,郑州商品交易所先后于12月28日、1月4日两次组织会员开展了全市场测试。主要测试项目包括期权交易、结算、风控、套保、行权、会服、做市商等业务环节,测试全过程平稳顺利。

参加测试的会员有148家,涉及席位265个。菜籽粕期权合约共成交70.5万手,持仓15.5万手;做市商报价76.1万笔,客户询价308笔;期权行权2536手,做市商期权持仓自动对冲9.8万手,期货持仓自动对冲0.3万手。

经过两次全市场测试,郑州商品交易所交易端与会员端实盘期权功能得到了进一步验证。市场行情接收、数据传输以及会员服务系统运行正常。郑州商品交易所技术系统支持更多期权品种上线,推出菜籽粕期权的技术条件已经具备。

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