郑州商品交易所期货交易细则
  发布日期:2018-11-09  访问次数:
 

(2018年10月23日第六届理事会第十二次会议修订,2018年11月9日〔2018〕66号发布,自2018年11月9日起施行)

第一章 总 则

第一条 为规范期货交易,保护期货交易当事人的合法权益,保障郑州商品交易所(以下简称交易所)期货交易的顺利进行,根据《郑州商品交易所交易规则》,制定本细则。

第二条 交易所、会员、境外经纪机构、客户应当遵守本细则。

第二章 席位管理

第三条 交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与集中竞价交易的通道。

交易所提供的交易席位为远程交易席位。远程交易席位是指会员在其营业场所,通过同交易所计算机交易系统联网的电子通信系统直接输入交易指令,参加交易所集中竞价交易的通道。

根据业务发展需要,交易所可以设置特别席位,与席位使用人约定相关权利和义务。

禁止私下将交易席位全部或者部分以发包、转包、转租、抵押、转让等形式交由其他机构和个人使用。

第四条 会员取得会员资格,即可申请使用远程交易席位。经交易所批准,可以增加远程交易席位。

第五条 会员增加交易席位仅是增加该会员的交易通道,交易所对会员的持仓限额、风险控制及其他有关方面的管理规定不变。

第六条 会员使用远程交易席位,应当按照远程交易席位数量按年缴纳远程交易席位使用费。撤销远程交易席位的,已收取的远程交易席位费不予退还。

远程交易席位费收费标准由交易所另行公布。

第七条 会员申请远程交易席位,应当具备下列条件:

(一)经营状况良好,无严重违规违约记录;

(二)拟开设远程交易的所在地的通讯、资金划拨条件能满足交易所期货交易运作要求;

(三)有固定的远程交易场所及参与交易所竞价交易所需的计算机交易系统、通讯系统等软硬件设施和必要的备份措施;

(四)有健全的规章制度和远程交易管理办法;

(五)符合中国证监会相关技术管理规范的要求。

第八条 会员申请远程交易席位,应当通过会员服务系统向交易所提交下列材料:

(一)包括开设远程交易席位的理由、条件、可行性论证等内容的申请;

(二)远程交易管理的业务制度(包括数据安全管理制度);

(三)计算机系统、通讯系统(包括通讯线路)、系统软件、应用软件等配置清单;

(四)交易所要求提供的其他材料。

第九条 自收到会员提交的远程交易席位申请之日起10个工作日内,交易所应当作出是否批准的答复。

第十条 会员收到交易所批准回复后方可向交易所申请进行模拟测试,通过模拟测试后,方可投入使用。启用起始日期由交易所通知会员。

第十一条 交易时间内,会员远程交易席位不能正常使用时,会员可以申请使用应急交易场所。

第十二条 会员应当加强对其远程交易席位的管理和远程交易系统的维护。主要交易设施需要更换或者远程交易系统升级时,应当及时向交易所报备。交易所有权对远程交易席位的使用情况进行监督检查。因公共通信网络及第三方交易软件导致远程交易席位不能正常使用的,交易所不承担责任。

第十三条 非交易所管理原因,应急交易终端或者前置服务器自身发生故障,需要交易所为会员更换交易设施或者重新连接交易系统的,交易所不承担责任。

第十四条 有下列情况之一的,交易席位予以撤销:

(一)会员提出撤销申请,经交易所批准的;

(二)私下发包、转包、转租或者转让席位的;

(三)管理混乱有严重违规行为的;

(四)利用席位窃密或者破坏交易系统的。

第十五条 会员丧失交易所会员资格的,其拥有的交易席位全部终止使用。

第十六条 因计算机交易系统、通讯系统等交易设施发生故障,致使10%以上的会员不能交易时,交易所应当暂停交易,直至故障消除为止。

第三章 交易编码制度

第十七条 交易所实行交易编码制度。

交易编码是由交易所分配给非期货公司会员、客户进行期货交易的专用代码,是进行交易、结算、交割和标准仓单确认的依据。

第十八条 交易编码由会员号和客户编号两部分12位数字组成,其中前四位是会员号,后八位是客户编号。

第十九条 非期货公司会员交易编码原则上为一个,确需增加交易编码的,应当向交易所提交书面申请,并阐明理由。交易所根据交易情况决定是否添加。

第二十条 一个客户同一时期内在交易所只能有一个客户编号,但可以在不同的期货公司会员、境外经纪机构开户,其交易编码只是四位会员号不同,而八位客户编号必须相同。

境外客户是指通过期货公司会员直接开户,或者通过境外经纪机构转委托期货公司会员开户的境外交易者。境外客户不得通过同一家期货公司会员同时采取以上两种方式开户,或者同时通过两家境外经纪机构转委托同一家期货公司会员开户。

除交易所业务规则另有规定外,前款所述境外交易者参与特定品种期货交易应当适用交易所业务规则关于客户的相关规定。

第二十一条 期货公司会员、境外经纪机构应当按照中国期货市场监控中心有限责任公司(以下简称监控中心)相关开户规定通过监控中心统一开户系统为客户申请、注销交易编码,以及修改与交易编码相关的客户资料。

第二十二条 期货公司会员、境外经纪机构应当保证客户资料的真实、合法、有效、准确,并妥善保存客户开户、变更及销户资料档案。

第二十三条 客户资料不真实或被认定为市场禁入者的,交易所可对其交易编码实施暂停开新仓、限期平仓、注销等措施。

第二十四条 非期货公司会员及客户提供虚假开户资料或者期货公司会员、境外经纪机构协助客户使用虚假资料开户的,交易所责令限期平仓;平仓后取消交易编码,同时按《郑州商品交易所违规处理办法》的有关规定进行处理。

第四章 交易指令与价格

第二十五条 期货交易指令的种类包括限价指令、市价指令、套利指令、取消指令和交易所规定的其他指令。

限价指令指执行时以限定价格或者更好价格成交的指令。集合竞价结束后,剩余未成交的限价指令于开市后继续执行。

市价指令指没有标明具体价位,按当时市场上可执行的最好价格(报价)成交的指令。市价指令不参与集合竞价;交易期间,市价指令先于限价指令执行;行情出现单方无报价时,未成交的市价指令自动撤销。

套利指令分跨期套利指令和跨品种套利指令。跨期套利指令指同时买进(卖出)和卖出(买进)两个相同标的物但不同到期日期货合约的指令;跨品种套利指令指同时买进(卖出)和卖出(买进)两个不同标的物期货合约的指令。套利指令不参与集合竞价;行情出现单方无报价时,不得下达套利指令。

适用跨品种套利指令的具体品种由交易所公告。

取消指令指客户要求将某一指令取消的指令。

期货交易指令每次最小下单量为1手,限价指令每次最大下单数量为1000手,市价指令每次最大下单数量为200手。

第二十六条 交易所应当及时发布以下与交易有关的信息:

(一)开盘价,是指某一期货合约开市前5分钟内经集合竞价产生的成交价格。集合竞价未产生成交价格的,以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。第一笔成交价按《郑州商品交易所交易规则》有关撮合原则的规定确定,此时前一成交价为上一交易日收盘价。

(二)收盘价,是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。

(三)最高价,是指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格。

(四)最低价,是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格。

(五)最新价,是指某一交易日某一期货合约交易期间的即时成交价格。

(六)涨跌,是指某交易日某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。

(七)最高买价,是指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格。

(八)最低卖价,是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格。

(九)申买量,是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高买价申请买入的下单数量。

(十)申卖量,是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低卖价申请卖出的下单数量。

(十一)结算价,是指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价。当日无成交的,当日结算价按照《郑州商品交易所期货结算细则》相关规定执行。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和制定下一交易日涨跌停板额的依据。

(十二)成交量,是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量。

(十三)持仓量,是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。

第二十七条 开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前5分钟内进行,其中前4分钟为期货合约买、卖指令申报时间,后1分钟为集合竞价撮合时间,开市时产生开盘价。

交易系统自动控制集合竞价申报的开始和结束并在计算机终端上显示。

第二十八条 集合竞价采用最大成交量原则,即以此价格成交能够得到最大成交量。

第二十九条 开盘集合竞价中的未成交申报单自动参与开市后竞价交易。

第三十条 交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序。当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交,撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。即:

当bp≥sp≥cp,则:最新成交价=sp
当bp≥cp≥sp,则:最新成交价=cp
当cp≥bp≥sp,则:最新成交价=bp

第五章 信息管理

第三十一条 交易所期货交易信息是指在交易所期货交易活动中所产生的所有上市品种的期货交易行情、各种期货交易数据统计资料、交易所发布的各种公告信息以及中国证监会指定披露的其他相关信息。

第三十二条 交易所拥有期货交易信息所有权。未经交易所许可,任何机构和个人不得擅自发布期货交易信息,不得将之用于商业用途。

第三十三条 交易所向会员、客户和社会公众提供即时、每日、每周、每月和每年期货交易信息。

第三十四条 即时信息内容主要有:合约名称、交割月份、最新价、涨跌、成交量、持仓量、持仓量变化、申买价、申卖价、申买量、申卖量、每笔成交量、结算价、开盘价、收盘价、最高价、最低价和前结算价。

即时行情信息由交易所在交易时间内与交易活动同步发布。

第三十五条 每日信息内容主要有:

(一)每日行情:合约名称、交割月份、开盘价、最高价、最低价、收盘价、前结算价、结算价、涨跌、成交量、持仓量、持仓量变化和成交额;

(二)最近交割月及活跃月份前20名会员的成交量和买卖持仓量、所有月份期转现量、品种套期保值额度及持仓量;

(三)各上市商品标准仓单数量及与上次发布的增减量情况;

(四)交割配对结果、实物交割量。

每日期货交易信息由交易所在每个交易日结束后发布。

第三十六条 每周信息内容主要有:合约名称、交割月份、周开盘价、最高价、最低价、周收盘价、涨跌(周末收盘价与上周末结算价之差)、持仓量、持仓量变化(本周末持仓量与上周末持仓量之差)、周末结算价、成交量和成交额。

每周期货交易信息由交易所在每周最后一个交易日结束后发布。

第三十七条 每月信息内容主要有:

(一)每月行情:合约名称、交割月份、月开盘价、最高价、最低价、月末收盘价、涨跌(月末收盘价与上月末结算价之差)、持仓量、持仓量变化(本月末持仓量与上月末持仓量之差)、月末结算价、成交量和成交额;

(二)所有品种成交量、成交金额,分品种成交量和成交金额;

(三)月度实物交割量。

每月期货交易信息由交易所在每月最后一个交易日结束后发布。

第三十八条 每年信息内容主要有:

(一)所有品种总交易量和总交易金额、分品种交易量和交易金额;

(二)会员成交量及成交金额排名;

(三)总交割量和分品种交割量,期转现量。

每年期货交易信息由交易所在每年最后一个交易日结束后发布。

第三十九条 交易所期货即时行情通过计算机网络传送至交易席位,并通过与交易所签订协议的有关公共媒体和信息业对社会公众发布。

第四十条 交易所应当采取有效通信手段,建立同步报价和即时成交回报系统。

第四十一条 交易所和会员对不宜公开的交易资料、资金情况等信息有保密义务。

第四十二条 因信息经营机构或者公众媒体转发交易行情信息发生故障,影响会员或者客户正常交易的,交易所不承担责任。

第四十三条 任何单位或者个人不得发布虚假的或者带有误导性质的交易信息。

第六章 附 则

第四十四条 违反本细则规定的,交易所按《郑州商品交易所违规处理办法》有关规定处理。

第四十五条 有关夜盘交易相关的交易业务,《郑州商品交易所夜盘交易细则》有特殊规定的,从其规定。

第四十六条 本细则解释权属于郑州商品交易所。

第四十七条 本细则自2018年11月9日起施行。

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